Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk - CRISTAL-INOCS
Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2021

Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk

Stefano Nasini
School of Management
Martine Labbé
Integrated Optimization with Complex Structure
Luce Brotcorne
  • Fonction : Auteur
Integrated Optimization with Complex Structure

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Citer

Stefano Nasini, Martine Labbé, Luce Brotcorne. Multi-market portfolio optimization with conditional value at risk. European Journal of Operational Research, In press, ⟨10.1016/j.ejor.2021.10.010⟩. ⟨hal-03474727⟩

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